Download e-book for iPad: Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt: Eine Studie über by Jürgen Elsner

By Jürgen Elsner

ISBN-10: 3642997864

ISBN-13: 9783642997860

ISBN-10: 3790809152

ISBN-13: 9783790809152

Die Prognose der zukünftigen Kursentwicklung an Kapitalmärkten ist eine ebenso spannende wie ungelöste Aufgabe für Praxis und Theorie. In diesem Zusammenhang beinhaltet dieses Buch eine ausführliche Untersuchung, welche Gesetzmäßigkeiten den Kursverlauf am deutschen Aktienmarkt erklären und wie diese zur Kursprognose verwendet werden können. Hierzu bedient sich der Autor neuester Verfahren und Methoden aus der Chaostheorie sowie daraus abgeleiteter ökonometrischer Verfahren. Ebenso erfolgt eine umfassende Einführung in Inhalte und Bedeutung der Chaostheorie im finanzwirtschaftlichen Kontext.

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Die Prognose der zukünftigen Kursentwicklung an Kapitalmärkten ist eine ebenso spannende wie ungelöste Aufgabe für Praxis und Theorie. In diesem Zusammenhang beinhaltet dieses Buch eine ausführliche Untersuchung, welche Gesetzmäßigkeiten den Kursverlauf am deutschen Aktienmarkt erklären und wie diese zur Kursprognose verwendet werden können.

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Obwohl das Bildungsgesetz bekannt ist, kann die Entwicklung eines Elementes nicht exakt vorhergesagt werden, da bereits kleinste Abweichungen im Startwert unvorhersagbare Entwicklungen im Iterationsprozefi nach sich ziehen48 • Diese Verhaltensweise entspricht der sensitiven Abhiingigkeit chaotischer Systeme von ihren Anfangsbedingungen. Der Mixing Eigenschaft entspricht das Wandern nahezu aller Anfangsbedingungen uber den gesamten Wertebereich des jeweiligen Systems. 4 erkennbar, die fur die tent-map ein zweiperiodisches und fur die saw-tooth-map ein vierperiodisches Verhalten generiert.

37ff. 7ZU der folgenden Definition vgl. Devaney [52], S. 48ff. sEine Metrik ist definiert als eine Funktion d : X x X -+ lR mit den Eigensehaften a) d(x,y) ~ 0, b) d(x,y) 0 dann und nur dann, wenn x y, e) d(x,y) d(y, x) und d) d(x, y) ~ d(x, z) + d(z, y) (Dreieeksungleiehung). Ein Raum in Verbindung mit einer Metrik wird als metrischer Raum bezeiehnet. Vgl. Peitgen/Jiirgens/Saupe [167], S. 263ff. = = = 27 Chaostheorie obwohl es nicht chaotisch ist. Ein Fehler f wiichse nach n Iterationen auf einen Wert sn f an.

Dieser Arbeit. Chaostheorie 41 , 0 ~ ·, 0 ,; · .. ; 0 I +~ I :::0 I \ I ~ / / \. ' J ,; ~ f I ,- ...... 6. 0 P(t) Abb. 12: Chaosreihe (Pt,PH1 ) ~L-__~__~~~~~~~~. OG4 uti P{t) Abb. 13: Zufallsreihe (Pt,PHd liiBt keine Ruckschlusse auf eventuell zugrunde liegende GesetzmiiBigkeiten zu. 11 unterschieden werden. 13 erfolgt. Die hier erfolgte Darstellung von 2-Histories offen bart deutlich die Existenz einer Struktur fur die Chaosreihe und die stochastische Datengenerierung fur die Zufallsreihe. Eine weitere Erhohung der Dimensionalitiit wurde dazu fuhren, daB die deterrninistisch generierte Struktur konstant bliebe, also jeweils nur einen Teilbereich des jeweiligen Raums ausfiillen wurde, wiihrend die stochastische Datengenerierung zu einer fUr jede betrachtete Dimensionalitiit identischen Ausfullung des jeweiligen Raums fUhren wurde.

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by Jason
4.4

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